Sollte der WLInstaller fehlschlagen oder man Probleme bei der Installation des Windows Live Writers haben, kann man sich von Live-Writer.de die MSI-Datei herunterladen, damit sollte es dann funktionieren.
Der WLInstaller scheint wohl Probleme mit dem ISA Server, bzw. Firewall oder einem Proxyserver generell, zu haben.
UPDATE:
At this SkyDrive you'll find the .MSI Files for the 2008 Live Components in english. So if WLInstaller fails, theses files will help you.